Eine der wichtigsten Kennzahlen des Riskmanagement ist der Value at Risk.  Die Popularität dieses Maßes liegt sicherlich daran, das man damit versucht in einer einzigen Zahl das gesamte Risiko eines Portfolios zu erfassen. Zwei Formen werden Grundsätzlich unterschieden und in MS@EXCEL durchgeführt:

• Historische Simulation
• Modell basierender Ansatz
• • Anwendung auf verschiedene Assetklassen
  • Multi Asset Modell
  • Anwendung in Verbindung mit Duration und Konvexität
  • Delta und Gamma Approximation