Der Plain Vanilla Swap ist das meistgehandelte Derivat im Fixed Income Markt. Er bildet meist die Grundlage jeder arbitragefreien Bewertung und wird für Hedging und das Steuern des Zinsrisikos in Fixed Income Portfolios eingesetzt.

Dieses Modul ist die Basis für die Analyse von komplexe Produkten.

• Cash Flow Darstellung und Erklärung
• Single Curve Bootstrap:
• • Spot, Forwards
  • Diskontfaktoren
• Einführung in das Relative Pricing
• Aufbau eines Swap Calculator in MS@EXCEL
• Aufbau eines Swap Calculator mit QuantLibXL
• Bewertungen von verschiedenen Arten von Swaps:

• • Fix Floating-
  • Step up-
  • Amortizing-
  • Forward-
  • Accreting-
  • Currency
  • CMS
• Zusätzlich werden verwandte Derivate behandelt:
• • FRAs
  • Futures