Das Libor Market Model kann um weitere Zinskurven erweitert werden. Das hat zur Folge, das der FX Markt mit kalibriert werden muß. Also können auch Cross Currency und Quanto Produkte bewertet werden. Das Modell wäre in diesen Fall, bei Annahme von drei Faktoren pro Zinskurve ein sieben Faktor Modell. 

Equities

Weiters ist es möglich um Equities zu erweitern, sodaß auch diese Assetklasse gemeinsam arbitragefrei bewertet werden kann. Die drift adjustments werden immer komplexer und können nicht mehr in MS@EXCEL ohne den Einsatz von VBA abgebildet werden.

Jeder Cash Flow theoretisch möglich

Das Modell in seiner vollen Ausstattung ist im Stande praktisch alle nur denkbaren Cash Flows zu bewerten. Die Schwierigkeit ist eher in welcher Form erfolgt die Eingabe. All das kommt natürlich mit einem großen Nachteil. Durch die aufwendige Monte Carlo Simulation ist die Berechnung langsam.

CVA

Bei Anwendung von Berechnungen des CVA, der seinerseits mit einer Monte Carlo durchgeführt wird stößt das Modell an seine zeitlichen Limits.