SWAPS II


Durch die Finanzkrise hat es auch an der Bewertungsbasis ein grundlegende Änderung gegeben. Der einfache single Bootstrap ist nicht mehr genug um einen arbitragefreien Preis zu generieren. Selbst einfache Produkte wie ein FIX-FLOATING SWAP werden plötzliche kompliziert.

  • Cash Flow Darstellung und Erklärung
  • Dual Curve Bootstrap:
    • Spot, Forwards
    • Diskontfaktoren
  • Aufbau eines Swap Calculators mit QuantLibXL
  • Bewertungen von verschiedenen Arten von Swaps:
    • Fix Floating-
    • Step up-
    • Amortizing-
    • Forward-
    • Accreting-
    • Currency
    • CMS

 

key words

  • par Coupon Rates
  • Spot Rates
    • Zero
    • Coupon
  • Forward Rates
    • Zero
    • Coupon
  • Duration
  • Modified Duration
  • Convexity
  • Key Rate Duration
  • PV01
  • Numeric MD
  • Numeric Convexity
  • Numeric KRD
  • Numeric PV01



Product Coverage

Anleihen

  • Zero
  • Coupon
  • Step up/down
  • FRN
  • CMS linked

Derivate

  • FRA
  • SWAPS:
    • Fix Floating-
    • amortizing-
    • step up-
    • Forward-
    • accreting-
    • CMS
    • OIS
    • currency