Die Black & Scholes Gleichung ist ein geniales Instrument um Optionen zu bewerten. Bei einfachen Versionen ist es nur wichtig zu wissen, bei welchem Wert das underlying am Ende der Laufzeit ist.  Sind aber die Wertverläufe während der Laufzeit wesentlich um den Wert der Option zu bestimmen, sind meist numerische Verfahren notwendig. Die Monte Carlo Simulation ist ein geeignetes Werkzeug um viele dieser exotischen Optionen zu bewerten.